Партнеры: попутчики в турцию . где купить резину днепропетровск
Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)
Главным недостатком простого скользящего среднего является присвоение всем ценам одинакового веса при осуществлении усреднения, вне зависимости от времени ее появления. Этот недостаток полностью устранен в методе, именуемом взвешенное скользящее среднее, которое является усовершенствованной моделью простого скользящего среднего с такими весами, при которых последние цены обладают высоким приоритетом.
Формула взвешенного скользящего среднего:
Значения:
Pi – значения цены i-торговых периодов ранее (I сегодня =1, I вчера = 2);
Wi – значения весов (приоритета) для цены I торговых периодов ранее;
Вес цен может быть избран различными путями. К примеру, в случае если скользящая средняя линейно-взвешенна: Wi = i-n-1 – приоритет скользящей средней установлен таким образом, что цены за последние торговые периоды обладают максимальным весом, в то время как дальние — минимальным.
К примеру, с периодом 5 для линейно-взвешенной скользящей средней формула расчетов будет иметь следующий внешний вид:
Значения:
P1, P2 – это цены сегодня, вчера, позавчера и т.д.
Вес цен может быть изменен согласно логарифмической или параболической функции. Также различны и цены, которые могут быть: цена на момент закрытия торгового периода, цена открытия торгового периода, максимум и минимум, средняя (median) и обычная (typical) цена.
Линейно-взвешенная скользящая средняя, обладая периодом 10, имеет следующий внешний вид:
Характеристика. Взвешенная скользящая средняя — это арифметическое взвешенное изменение цен за конкретный торговый период. В качестве инструмента для технического анализа она исключает некоторые недостатки простой скользящей, но, к сожалению, далеко не полностью. Существует достаточно много усовершенствований взвешенной скользящей средней, основанных на различных вариантах расчета весов цен (приоритета).
Применение.
Использование взвешенной скользящей средней во всех параметрах схоже с применением простой скользящей средней.
Недостатки:
- Так же, как и у простого скользящего, присутствует запаздывание на входе и на выходе в/из тенденции, причем значительное — но гораздо меньшее, чем у простого благодаря приданию ценам последнего торгового периода больших весов и приоритета. Взвешенное скользящее среднее быстрее реагирует на изменения цены;
- Так же, как и простая скользящая средняя, взвешенная даёт очень много ложных срабатываний при боковом торговом диапазоне. Это ведет к значительным убыткам.
- При входе, если берутся цены, которые отличаются от цен на рынке, взвешенное скользящее среднее гораздо сильнее подвержено изменениям, чем простое — это объясняется тем, что последней цене даётся больший вес. Однако, при выходе этой цены из формулы, взвешенное скользящее среднее не подает вторичный ложный сигнал.
Внимание! Не рекомендуется использовать индикаторы без каких-либо предварительных испытаний на демонстрационных счетах или тестирования в качестве новой стратегии на рынке. Любой индикатор, даже самый эффективный, может оказаться бесполезным при неправильном использовании — к примеру, он даст слишком много ложных сигналов, которые приведут к значительным убыткам в процессе совершения торговых операций.